活动时间：2026-01-05 15:00

活动地点：2号学院楼2432

主讲人：冯新伟

主讲人简介：

山东大学中泰证券金融研究院教授。2016年获山东大学和华盛顿大学联合培养博士学位。2016年8月至2018年8月，2018年9月至2019年8月先后在香港中文大学和香港理工大学从事博士后研究。2019加入山东大学，获聘山东大学齐鲁青年学者。主要从事倒向随机微分方程、随机最优控制与概率极限理论等方面的研究。在《Science China. Mathematics》、《The Annals of Applied Probability》、《SIAM Journal on Control and Optimization》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》、《Applied Mathematics & Optimization》、《Journal of Theoretical Probability》等权威期刊发表论文30余篇。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目以及山东省自然科学基金青年基金项目，以骨干成员参加科技部重点研发项目和国家自然科学基金天元基金项目。

活动内容摘要：

In this talk, I will introduce a special type of (reflected) backward stochastic differential equations, where the generator and the terminal value depend on the solutions of rank-based stochastic differential equations. I will first introduce the regularity properties of the solutions and the connection with semi-linear backward parabolic partial differential equations in simplex with Neumann boundary condition. Finally, the application in the pricing issue of an American game option with capital size based stock prices is also discussed.

主持人：张振中